Skjulte periodiske autoregressiye-bevegelige gjennomsnittsmodeller i tidsseriedata av GC TIAO, MR GRUPE Skjulte periodiske autoregressive bevegelige gjennomsnittsmodeller i tidsseriedata Institutt for statistikk, University of Wisconsin, Madison Federal Reserve Board, Washington, DC Noen egenskaper av en klasse av Periodiske modeller for karakterisering av sesongmessige tidsserier utforskes. Forholdet mellom periodiske modeller og flere autoregressive-bevegelige gjennomsnittsmodeller utvikles og brukes til å få innsikt i oppførselen til periodiske modeller. Spesielt er det vist hvordan homogene autoregressive-bevegelige gjennomsnittsmodeller kan feilaktig spesifiseres for serier hvor periodiske egenskaper er tilstede. Konsekvenser av slike feilbestemmelser ved prognoser og diagnostisk kontroll er også avledet. Noen nøkkelord: Autoregressive-moving gjennomsnittlig modell Prognoseffektivitet Periodisk modell Sesongmodell Tidsserier. 1. INNLEDNING La være en serie observasjoner tatt med like tidsavbrudd. En klasse av modeller som har blitt brukt mye de siste årene, er den av autoregressive integrerte bevegelige gjennomsnittsmodeller (Box amp Jenkins, 1976), ltjgt (B) (lB) gt (l-Bgt) gtzt 7, ampamp) lt, (M) hvor t er en lokaliseringsparameter, B er backshift operatøren slik at Bzt zti, (dv d2) er nonnegative heltall, ltfgt (B) og 6 (B) er polynomene i henholdsvis B av grader p og q, Har ingen felles nuller, men med alle nuller ligger utenfor enhetssirkelen, og at39a er identisk og uavhengig distribuert som N (0, o). Disse forfatterne har foreslått en iterativ modellbyggingsprosedyre som består av (i) foreløpig spesifikasjon av (dvd2,8, p, q) hovedsakelig ved å studere mønsteret for prøveautokorrelasjonsfunksjonene i den opprinnelige serien og av forskjellige passende differensierte serier, (ii) estimering av parametrene i ltfgt (B) og 0 (B) ved hjelp av metoden med maksimal sannsynlighet og (ill) diagnostisk kontroll av den monterte modellen via autokorrelasjonsfunksjonen til residuene. I det følgende følger denne modellbyggingsprosedyren 39standardanalysen39. Selv om klassen av modeller i (1-1) har vist seg nyttig i praksis, er implisitt i slike modeller antakelsen om at den gjennomsnittlige og autokovariansfunksjonen til differensierte serier (1 B) dl (l B8) ilzi er homogen eller tid invariant. Men i analysen av serier som utviser en sterk sesongmessig eller konjunktuell oppførsel, er en slik homogenitetsforutsetning noen ganger klart uegnet. Som et eksempel benyttet McCollister amp Wilson (1975) en modell av skjemaet (1-1) med d 0, d2 1 og s 24 for å passe timeavlesning av omgivende ozon over en periode på flere måneder i Los Angeles-bassenget. Det er imidlertid kjent at ozonkonsentrasjonen i Los Angeles vanligvis akkumuleres i løpet av morgenen, toppene på tidlig ettermiddag og sprer seg nesten til null om natten. Derfor ville man forvente at den amerikanske universiteten den 24. juni 2015, biom et. oxfordjournals. org, som ble oversatt fra 366 GC TIAO OG MR GRUPE-korrelasjonen mellom morgen og tidlig ettermiddags-ozonavlesning på en gitt dag, for å være betydelig sterkere enn Korrelasjonen mellom morgenlesing og forrige midnatt (Tiao, Box amp Hamming, 1975 Tiao, Phadke amp Box, 1976). Disse hensynene gir stor tvil om hensiktsmessigheten til den homogene modellen (1-1). I en slik situasjon synes bruken av periodiske tidsseriemodeller (Monin, 1963 Jones Ampl Brelsford, 1967 Pagano, 1978 Cleveland Amp Tiao, 1979) mer hensiktsmessig. Spesielt skriver Ts Ts (j 1. T 0, 1.), hvor T representerer en periode og e er lengden av perioden, har Cleveland amp Tiao foreslått en klasse av periodiske autoregressive bevegelige gjennomsnittsmodeller P (B) 1 ltfgtfB. ltfgtB, 0lt (B) 1 dB. EB. Hj er gjennomsnittet av zjTs, og er en periodisk sekvens av normalt og uavhengig distribuerte tilfeldige variabler med null-midler og avvik var (aiTB) tf Disse forfattere har også utviklet prosedyrer for å identifisere og tilpasse slike modeller til tidsseriedata. Siden modellen i (1-2) generelt innebærer en mulig s-foldig økning i antall parametre over det i (1-1), må det utvises forsiktighet i anvendelsen. Først må effekten av (1-2) etableres. Dette har ført oss til å vurdere i disse papirene følgende to spørsmål. Anta at dataene virkelig genereres fra den periodiske modellen i (12), hva ville være konsekvensene av 39standardanalysen39. Nærmere bestemt ville standardprosedyrene varsle brukeren til periodiske karakteren av dataene, eller ville det føre til en feilaktig homogen modell av skjemaet (11). For det andre, hvis sistnevnte skjer, hva er tapet i prognosen effektivitet når feil modell brukes. 2. PERIODISK OG VEKTOR AUTOREGRESSIV-FLYGGODE MODELLER Mens skjemaet til modellen (1-2) tydelig viser at det autoregressive, (B) og glidende gjennomsnittet, dli) (B), varierer strukturen til observasjonssjiktene med j. for å studere den nøyaktige naturen til disse polynomene vil det være nyttig å vurdere en annen representasjon. Etter Gladyshev (1961) kan vi vurdere settets s observasjoner z1Ta, zBTs i en gitt periode. T a s en enkelt vektorobservasjon indeksert av perioden. Skrive T iViTgt gt3ST) (ZlTgt gtzaTs) (2391) skal vi definere en periodisk gjennomsnittlig og kovarians stationær serie som en for hvilken den tilhørende vektorserien er stasjonær. Fra denne definisjonen merker vi først at E (ziTa) E Også for å beskrive auto - og krysskovariansstrukturen til ziTa, la Yamps E (ZJTB-H) (ziviTtu-Ht,) gt (2gt3) være så tydelig. 8 Y-ita) lt hvor v 0. - 1 I 0,1,2. og for de andre, er det lydig modulo s aritmetikk. Nå hvis vi lar T (l). 0, (y (J))), (2-4) hvor x (x. Fts) 39, er kryssvariasjonsmatrisen av lag I for YT, så er det lett sett at ved D alhousie U universitet 24. juni , 2015 biom et. oxfordjournals. org av W. Meiring, P. Guttorp, PD Sampson. 1997. Vi presenterer en tilnærming til å anslå timegrens overflate-ozonkonsentrasjoner basert på observasjoner fra punktovervåkingssteder i rommet, sammenlignet med gridbaserte resultater fra SARMAP fotokjemisk luftkvalitetsmodell for en region i Nord-California. Statistisk estimering er gjennomført. Vi presenterer en tilnærming til å anslå timegrens overflate-ozonkonsentrasjoner basert på observasjoner fra punktovervåkingssteder i rommet, sammenlignet med gridbaserte resultater fra SARMAP fotokjemisk luftkvalitetsmodell for en region i Nord-California. Statistisk estimering utføres på en transformert (kvadratrodd) skala, etterfulgt av tilbake-transformasjon til den opprinnelige skalaen av ozon i deler per milliard, justering for bias og varians. Vi estimerer en romlig varierende daglig middels struktur og en ikke-separerbar tidsromskorrelasjonsstruktur på den transformerte skalaen. Temporal prewhitening følges av modellering av en romlig ikke-stationær, daglig varierende romlig korrelasjon struktur ved hjelp av en romlig deformasjon tilnærming. Sammenligninger av SARMAP-modellresultater med estimerte grid-celle-ozonnivåer presenteres. Nøkkelord: Kriging, Ikke-separerbar romtidskorrelasjon, Romlig skala, Transformasjon 1 Innledning Fotokjemiske luftkvalitetsmodeller har utviklet seg. av Paul L. Anderson, Mark M. Meerschaert - Water Resour. Res. 1998. Abstrakt. Nylige fremskritt i tidsserieanalyse gir alternative modeller for flodstrømmer der innovasjonene har store haler, slik at noen av øyeblikkene ikke eksisterer. Sannsynligheten for store svingninger er mye større enn for standardmodeller. Vi undersøker noen nyere teoretisk utvikling. Abstrakt. Nylige fremskritt i tidsserieanalyse gir alternative modeller for flodstrømmer der innovasjonene har store haler, slik at noen av øyeblikkene ikke eksisterer. Sannsynligheten for store svingninger er mye større enn for standardmodeller. Vi undersøker noen nyere teoretiske utviklinger for tunge hale tidsseriemodeller og illustrerer deres praktiske anvendelse på flodstrømdata fra Salt River nær Roosevelt, Arizona. Vi inkluderer også noen enkle diagnostikk som utøveren kan bruke til å identifisere når metodene i dette papiret kan være nyttige. 1. av Bypaull Anderson, Mark, M. Meerschaert - Stat. 1997. I dette papiret etablerer vi den grunnleggende asymptotiske teorien for periodiske glidende gjennomsnitt av i. i.d. tilfeldige variabler med jevn varierende haler. De bevegelige gjennomsnittlige koeffisientene kan variere i henhold til sesongen. En enkel reformulering gir de tilsvarende resultatene for flytende gjennomsnitt av ran. I dette papiret etablerer vi den grunnleggende asymptotiske teorien for periodiske glidende gjennomsnitt av i. i.d. tilfeldige variabler med jevn varierende haler. De bevegelige gjennomsnittlige koeffisientene kan variere i henhold til sesongen. En enkel reformulering gir de tilsvarende resultatene for flytende gjennomsnitt av tilfeldige vektorer. Hovedresultatet er at når de underliggende tilfeldige variablene har finite varians men uendelig fjerde øyeblikk, er prøve-au-korrelasjonene asymptotisk stabile. Det er velkjent i dette tilfellet at prøveautokorrelasjoner i den klassiske stasjonære bevegelige gjennomsnittsmodellen er asymptotisk normale. Introduksjon. Vanlig variasjon brukes til å karakterisere de i. i.d. sekvenser av tilfeldige variabler som en versjon av den sentrale grenseetningen inneholder. Når disse tilfeldige variablene har uendelig varians, er summen asymptomatisk stabil i stedet for asymptotisk normal. Stabile tilfeldige variabler har funnet mange praktiske anvendelser som begynner med Holts-by Marius Ooms, Philip Hans Franses arbeid. 1998. Basert på enkle tidsserier og periodiske prøveautokorrelasjoner dokumenterer vi at månedsfloddatadisplayet er langt minne, i tillegg til uttalt sesongmessighet. Faktisk ser det ut til at de lange minnekarakteristikkene varierer med sesongen. For å beskrive disse to egenskapene i fellesskap, vi. Basert på enkle tidsserier og periodiske prøveautokorrelasjoner dokumenterer vi at månedsfloddatadisplayet er langt minne, i tillegg til uttalt sesongmessighet. Faktisk ser det ut til at de lange minnekarakteristikkene varierer med sesongen. For å beskrive disse to egenskapene i fellesskap, foreslår vi en sesongbasert periodisk lang minnemodell og passer den til de velkjente Fraser-elva-dataene (hentes fra Statlib på lib. stat. cmu. edudatasets). Vi gir en statistisk analyse og gir impulsresponsfunksjoner for å vise at sjokk i visse måneder av året har en lengre varig innvirkning enn i andre måneder. Nøkkelord Sesongforskjell, Periodisk modell, Langt minne, PARFIMA, SPARFIMA 1 Innledning Det er velkjent siden Hurst på Nilens tidlige arbeid, at elvestrømmer viser vedvarende svingninger som kan karakteriseres av langminnet. Tillegg til langt minne, de fleste floddatadisplayet uttalt sesongmessighet, både i gjennomsnitt og i varians. av Paul L. Anderson, Mark M. Meerschaert, Aldo V. Vecchia - Forhandlinger om IEEEs spesielle problem på kryptografi og sikkerhetsspørsmål. 2004. Periodisk ARMA, eller PARMA, tidsserier brukes til å modellere periodisk stasjonære tidsserier. I dette papiret utvikler vi innovasjonsalgoritmen for periodisk stasjonære prosesser. Vi viser da hvordan algoritmen kan brukes til å oppnå parameterestimater for PARMA-modellen. Disse estimatene er prov. Periodisk ARMA, eller PARMA, tidsserier brukes til å modellere periodisk stasjonære tidsserier. I dette papiret utvikler vi innovasjonsalgoritmen for periodisk stasjonære prosesser. Vi viser da hvordan algoritmen kan brukes til å oppnå parameterestimater for PARMA-modellen. Disse estimatene har vist seg å være svake konsistente for PARMA prosesser hvis underliggende støy sekvens har enten endelige eller uendelige fjerde øyeblikk. Siden mange tidsserier fra økonomi - og hydrologiområdene utviser tunge haler, er resultatet av det uendelige fjerde øyeblikkssaken av særlig interesse. av Paul L. Anderson, Mark M. Meerschaert - Journal of Time Series Analysis. 2003. Innovasjonsalgoritmen kan brukes til å oppnå parameterestimater for periodisk stasjonære tidsseriemodeller. I dette papiret beregner vi asymptotisk fordeling for disse estimatene i tilfelle innovasjonene har et endelig fjerde øyeblikk. Disse asymptotiske resultatene er nyttige for å bestemme. Innovasjonsalgoritmen kan brukes til å oppnå parameterestimater for periodisk stasjonære tidsseriemodeller. I dette papiret beregner vi asymptotisk fordeling for disse estimatene i tilfelle innovasjonene har et endelig fjerde øyeblikk. Disse asymptotiske resultatene er nyttige for å bestemme hvilke modellparametere som er signifikante. I prosessen utvikler vi også asymptotikk for Yule-Walker estimatene. 1 av A. I. Mcleod. 1993. dette papiret. Denne diagnostiske kontrollen anbefales for rutinemessig bruk når du tilpasser sesongbaserte ARMA-modeller. Det er vist at denne diagnostiske kontrollen indikerer at mange sesongmessige økonomiske tidsserier også utviser periodisk korrelasjon. Siden standardprognosemetodene er utilstrekkelige på denne kontoen, er det ca. dette papiret. Denne diagnostiske kontrollen anbefales for rutinemessig bruk når du tilpasser sesongbaserte ARMA-modeller. Det er vist at denne diagnostiske kontrollen indikerer at mange sesongmessige økonomiske tidsserier også utviser periodisk korrelasjon. Siden standardprognosemetoder er utilstrekkelige på denne kontoen, kan det konkluderes med at prognosene i mange tilfeller i mange tilfeller er suboptimale. Endelig er en begrensning av vilkårlig kombinasjon av prognoser også illustrert. Kombinere prognoser fra en tilstrekkelig parsimonisk modell med en utilstrekkelig modell forbedret ikke prognosene, mens kombinasjon av de to prognosene for to utilstrekkelige modeller ga en forbedring i prognosen. Disse funnene støtter også modellbyggingsfilosofien til Box ampamp Jenkins. De ikke-intuitive funnene fra Newbold ampamp Granger (1974) og Winkler ampamp Makridakis (1983) at den tilsynelatende vilkårlig kombinasjonen av prognoser fra lignende modeller vil føre til prognoseutvikling, støttes ikke av vår casestudy med prognoser for elveflyt. Nøkkelord: Kombinert prognoser Diagnostisk sjekk for periodisk korrelasjonsprognoser Sesongtidsmodell Model Adequacy Parameter Parsimony. 1 av Abdelhakim Aknouche, Abdelouahab Bibi. 709. Dette papiret fastslår den sterke konsistensen og asymptotiske normaliteten til den kvasi-maksimale sannsynligheten estimatoren (QMLE) for en GARCH-prosess med periodisk tidsvarierende parametere. Vi gir først en nødvendig og tilstrekkelig betingelse for eksistensen av en strengt periodisk stasjonær løsning f. Dette papiret fastslår den sterke konsistensen og asymptotiske normaliteten til den kvasi-maksimale sannsynligheten estimatoren (QMLE) for en GARCH-prosess med periodisk tidsvarierende parametere. Vi gir først en nødvendig og tilstrekkelig betingelse for eksistensen av en strengt periodisk stasjonær løsning for den periodiske GARCH (P-GARCH) ligningen. Som et resultat er det vist at øyeblikket av en viss positiv rekkefølge av P-GARCH-løsningen er endelig, der vi viser den sterke konsistensen og asymptotiske normalitet (CAN) til QMLE uten noen tilstand på øyeblikkene til den underliggende prosessen. av Philip Hans Franses, Richard Paap. 2005. Dette kapittelet omhandler prognoser for univariate sesongmessige tidsseriedata ved hjelp av periodiske autoregressive modeller. Vi viser hvordan man skal redegjøre for enhetens røtter og deterministiske termer når man genererer outofsample prognoser. Vi illustrerer modellene for ulike kvartalsvise forbruksserier Thi. Dette kapittelet omhandler prognoser for univariate sesongmessige tidsseriedata ved hjelp av periodiske autoregressive modeller. Vi viser hvordan man bør redegjøre for enhetens røtter og deterministiske termer når man genererer outofsample prognoser. Vi illustrerer modellene for ulike kvartalsvise britiske forbruksserier. Dette er den første versjonen juli i en kapittel som skal være forberedt på potensiell inkludering i Companion to Economic Forecasting redigert av Michael Clements og David Hendry Oxford Basil ved M. Karanasos, AG Paraskevopoulos, S. DafnosHidden periodiske autoregressive - glidende gjennomsnittlige modeller i tidsseriedata Citater Citations 27 Referanser Referanser 0 quote For tidligere arbeider, se blant annet Gladyshev (1961) og Jones og Brelsford (1967). Tiao og Grupe (1980) illustrert fallgruvene om å ignorere den periodiske oppførelsen i tidsseriemodellering. Empiriske bevis som støtter nyttigheten av PARMA-modeller ble dokumentert av mange forfattere, se for eksempel Vecchia (1985a, 1985b), Salas og Obeysekera (1992), Lund (2006), Tesfaye et al. (2006) for applikasjoner til strømningsserier, Bloomfield et al. (1994), Lund et al. (2006) til miljødata, Osborn og Smith (1989) til økonomiske data og Gardner og Spooner (1994) for applikasjoner innen signalbehandling. sitat Vis abstrakt Skjul abstrakt ABSTRAKT: Målet med dette arbeidet er å undersøke de asymptotiske egenskapene til vektet minste kvadrater (WLS) estimering for årsaker og inverterbare periodiske autoregressive glidende gjennomsnittlige (PARMA) modeller med ukorrelerte, men avhengige feil. Under milde forutsetninger er det vist at WLS-estimatene av PARMA-modeller er sterkt konsistente og asymptotisk normale. Det utvider teorem 3.1 av Basawa og Lund (2001) på minst kvadrater estimering av PARMA-modeller med uavhengige feil. Det ses at den asymptotiske kovariansmatrisen til WLS-estimatorene oppnådd under avhengige feil, er generelt forskjellig fra det som er oppnådd med uavhengige feil. Virkningen kan være dramatisk på standardferdighetsmetodene basert på uavhengige feil når sistnevnte er avhengige. Eksempler og simuleringsresultater illustrerer den praktiske relevansen av funnene våre. En søknad om økonomiske data presenteres også. Artikkel Nov 2011 Christian Francq Roch Roy Abdessamad Saidi quote), for alle ikke-negative heltall k. Hvis s 1 er betingelsen for periodisk stasjonar lik den vanlige tilstanden for homogene prosesser (Tiao og Grupe 33). sitat Vis abstrakt Skjul abstrakt ABSTRAKT: Dette papiret antyder en robust estimeringsprosedyre for parametrene til periodiske AR (PAR) modeller når dataene inneholder additivutviklere. Den foreslåtte robuste metoden er en forlengelse av robuste skala - og kovariansfunksjonene gitt i henholdsvis Rousseeuw og Croux (1993) 28, og Ma and Genton (2000) 23 for å imøtekomme periodicitet. Disse periodiske robuste funksjonene brukes i YuleWalker-ligningene for å oppnå robuste parameterestimater. De asymptotiske sentrale grenseverdiene til estimatorene er etablert, og et omfattende Monte Carlo-eksperiment utføres for å evaluere ytelsen til den robuste metoden for periodiske tidsserier med endelige prøvestørrelser. De kvartalsvise Fraser River-dataene ble brukt som et eksempel på anvendelse av den foreslåtte robuste metoden. Alle resultatene som presenteres her, gir sterk motivasjon til å bruke metoden i praktiske situasjoner der periodisk korrelerte tidsserier inneholder additivutviklere. Fulltekst Artikkel Okt 2010 A. J.Q. Sarnaglia V. A. Reisen C. Lvy-Leduc quotSur le plan statistique. På parle foreslår de at de førsteprioriterer cachen. En effet. les mer om tradisjonelle analyser, og analyser utgivelsen av prosessen ARMA (korrlogrammer. tester de bruit blanc sur les rsidus), og er ikke godkjent for de dommerens komposisjoner som er nevnt i Tiao et Grupe (1980)). Da er ulykker bien lokalisert. sitat Vis abstrakt Skjul abstrakt ABSTRAKT: Analysen av sesongmessig økonomi og utviklingen av nye sesongjusteringsprosedyrer har fulgt nye retninger de siste tjue årene. Vi studerer dette spørsmålet gjennom arbeidet utført ved Banque de France (Direktoratet for monetær statistikk og studier) for å samle nye sesongjusterte (SA) data. En kort diskusjon av den akademiske litteraturen viser nødvendigheten av å supplere den eksisterende programvaren med empiriske regler fastsatt av utøveren for å gjøre alle metodologiske valg tydelige, og dermed unngå tvetydighet. I implementeringen av den nye produksjonsprosessen fokuserer vi på revisjonspolitikken for noen nøklerparametere for hele prosessen for å minimere de etterfølgende revisjonene i publiseringen av SA data. Vi illustrerer denne nye metoden med SA-serien knyttet til monetære aggregater, herunder lån til bedrifter og husholdninger, og gir en detaljert analyse av sammenhengen mellom flyt og utestående beløp SA-tall, et problem som er spesielt relevant for monetære finansielle data. Fulltekst Artikkel Apr 2008
Comments
Post a Comment